| 两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法 |
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| 引用本文： | 梁义娟,徐承龙.两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法[J].同济大学学报(自然科学版),2014,42(4):0645-0650. |
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| 作者姓名： | 梁义娟 徐承龙 |
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| 作者单位： | 同济大学 数学系， 上海 200092;同济大学 数学系， 上海 200092；上海市计算科学E研究院和上海市科学计算重点实验室， 上海 200234 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（11171256）,上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004) |
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| 摘 要： | 对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
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| 关 键 词： | 欧式期权定价 随机波动率模型 条件蒙特卡罗方法 鞅控制变量 |
| 收稿时间： | 2013/6/20 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2013/12/26 0:00:00 |
Efficient Accelerating Method of Conditional Monte Carlo Simulation for Two factor Option Pricing Model |
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| LIANG Yijuan and XU Chenglong.Efficient Accelerating Method of Conditional Monte Carlo Simulation for Two factor Option Pricing Model[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2014,42(4):0645-0650. |
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| Authors: | LIANG Yijuan and XU Chenglong |
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| Abstract: | The conditional Monte Carlo method was constructed for pricing European options under stochastic volatility model, and then an efficient control variate was presented based on the Martingale representation theorem. Numerical tests show that conditional Monte Carlo simulations based on the martingale control variate method can reduce simulation error. Moreover the dependence of the efficiency of simulation on model parameters is not sensitive. |
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| Keywords: | European options pricing stochastic volatility model conditional Monte Carlo simulation martingale control variates |
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