| 一种触发式汇率期权定价的数学模型 |
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| 引用本文： | 徐承龙,段为钊,周羽宇.一种触发式汇率期权定价的数学模型[J].同济大学学报(自然科学版),2007,35(8):1138-1142. |
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| 作者姓名： | 徐承龙 段为钊 周羽宇 |
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| 作者单位： | 同济大学,数学系,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;上海市教委资助项目 |
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| 摘 要： | 首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本方法同样适用讨论其他一些相关的理财产品的定价及分析.
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| 关 键 词： | 汇率期权 Δ-对冲 期权定价 偏微分方程边值问题 |
| 文章编号： | 0253-374X（2007）08-1138-05 |
| 修稿时间： | 2005-11-23 |
Mathematical Model for Pricing a Class of Triggered Exchange Rate Option |
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| XU Chenglong,DUAN Weizhao,ZHOU Yuyu.Mathematical Model for Pricing a Class of Triggered Exchange Rate Option[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2007,35(8):1138-1142. |
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| Authors: | XU Chenglong DUAN Weizhao ZHOU Yuyu |
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| Institution: | Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | exchange rate options A-hedging pricing of options boundary value problems |
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