| KoBol分数阶期权定价模型的数值方法 |
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| 引用本文： | 张灵溪,殷俊锋.KoBol分数阶期权定价模型的数值方法[J].同济大学学报(自然科学版),2020,48(10):1495-1505. |
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| 作者姓名： | 张灵溪 殷俊锋 |
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| 作者单位： | 同济大学 数学科学学院，上海 200092 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金面上项目（11971354） |
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| 摘 要： | 自Black-Scholes期权定价模型提出以来,大量的期权定价模型被陆续提出并加以研究,成为国内外金融工程和金融数学的研究热点。由于列维过程能够很好地描述资产运动的动力学特征,近年来基于列维过程的期权定价模型吸引了广泛关注,如FMLS(finite moment log stable)、CGMY和KoBol模型。这些模型最终归结为数值求解一类分数阶偏微分方程。为此提出了求解这类分数阶偏微分方程的数值离散格式,理论分析给出了数值格式稳定的充分条件。数值实验验证数值格式和算法的可行性和有效性。基于上证50与沪深300的股指期权实际交易数据,利用KoBol分数阶模型进行定价并反演计算波动率曲线,进一步验证了KoBol模型在真实市场中的有效性。
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| 关 键 词： | 股指期权 期权定价 列维过程 分数阶方程 有限差分 |
| 收稿时间： | 2020/3/17 0:00:00 |
Numerical Method for KoBol Fractional Option Pricing Model |
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| ZHANG Lingxi,YIN Junfeng.Numerical Method for KoBol Fractional Option Pricing Model[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2020,48(10):1495-1505. |
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| Authors: | ZHANG Lingxi YIN Junfeng |
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