| 跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究 |
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| 引用本文： | 毛志娟,梁治安.跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究[J].内蒙古大学学报(自然科学版),2014(2):137-144. |
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| 作者姓名： | 毛志娟 梁治安 |
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| 作者单位： | 上海财经大学金融学院;上海财经大学应用数学系;上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学); |
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| 基金项目： | 上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)开放课题;国家自然科学基金项目(NSFC11271243);上海市浦江项目(11PJC059);上海财经大学‘211工程’四期基础学科建设专项资金项目;上海财经大学研究生创新基金CXJJ-2012-371资助 |
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| 摘 要： | 主要研究了当标的资产的价格遵循不连续的随机过程,即带跳的分数布朗运动时,欧式幂期权的定价问题.利用风险中性定价理论,引入了等价鞅测度,进而推导出新型期权———欧式幂期权的定价公式以及涨跌平价公式.接着,对定价公式展开数值分析和比较:一方面采用Monte Carlo的方法求得数值解,并进而分析模型参数对期权价格的影响.
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| 关 键 词： | 跳扩散过程 分数布朗运动 幂期权 等价鞅 涨跌平价公式 |
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