| 基于多重分形谱的神经网络建模及股价指数预测 |
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| 引用本文： | 庄新田,苑莹.基于多重分形谱的神经网络建模及股价指数预测[J].系统管理学报,2007,16(4):351-355. |
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| 作者姓名： | 庄新田 苑莹 |
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| 作者单位： | 东北大学,工商管理学院,沈阳,110004 |
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| 摘 要： | 基于多重分形理论,对上证指数进行实证研究,确认了多重分形谱参数与股价指数及股指收益率之间的统计关系,以此确定神经网络的输入、输出变量来构建以多重分形理论为依据的神经网络模型,并将其应用于股价指数的预测中.结果表明,该神经网络模型能够取得比较好的预测效果,预测的平均准确率达98.9%,而且该模型能够较好地模拟股市的短期走势,对防范和控制风险具有现实意义.
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| 关 键 词： | BP神经网络模型 多重分形谱 预测 收益率 股价指数 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)04-0351-05 |
| 修稿时间： | 2006年4月21日 |
Neural Network Modeling and Stock Price Index Forecasting Based on Multifractal Spectrum |
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| ZHUANG Xin-tian,YUAN Ying.Neural Network Modeling and Stock Price Index Forecasting Based on Multifractal Spectrum[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2007,16(4):351-355. |
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| Authors: | ZHUANG Xin-tian YUAN Ying |
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