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| CVaR与投资组合优化统一模型 | |
| 引用本文： | 陈金龙,张维.CVaR与投资组合优化统一模型[J].系统管理学报,2002,11(1):68-71. |
| 作者姓名： | 陈金龙 张维 |
| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 摘 要： | VaR由于能够提供衡量市场风险的实用指标,不仅便于金融机构进行风险管理,而且有助于监管部门进行有效监管,目前已得到广泛应用.本文介绍一种VaR的修正模型CVaR,并且将其与Antonio Duarte提出的投资组合优化统一模型联系起来,分析它们之间的关系. |
| 关 键 词： | CVaR 投资组合 |
| 文章编号： | 1005-2542(2002)01-0068-04 |
| 修稿时间： | 2001年7月9日 |
CVaR and the Unifying Model of Portfolio Optimization |
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| Abstract: | |
| Keywords: | CVaR |
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