| 基于风险规避的网络广告期权定价模型 |
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| 引用本文： | 林宏伟,邵培基,余步雷.基于风险规避的网络广告期权定价模型[J].系统管理学报,2013,22(2):202-211. |
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| 作者姓名： | 林宏伟 邵培基 余步雷 |
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| 作者单位： | 电子科技大学经济与管理学院,成都,610054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，高等学校博士学科点专项科研基金资助课题，中央高校基本科研业务资助项目 |
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| 摘 要： | 网络广告定价影响广告主和广告媒体的收益,因此对于双方都非常重要。基于期权理论和风险规避的视角,广告主通过向广告媒体预先购买期权价值获得事后支付最小的广告成本。建立了广告主和广告媒体之间的期权定价模型,应用纳什讨价还价方法确定了最优的期权价值,确定了期权定价合同实施的条件,分析了谈判力量与期权价值的关系。研究表明:期权定价可以使广告主减少广告成本支出,能有效地制止点击欺诈和规避信息不对称性带来的风险,广告媒体可以获得额外的收益。数值算例的分析结果进一步验证了结论的有效性。
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| 关 键 词： | 网络广告 期权定价 纳什讨价还价 期权合同 |
Option Pricing Model for Internet Advertising with the Risk-Aversion |
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| LIN Hong-wei
,
SHAO Pei-ji
,
YU Bu-lei.Option Pricing Model for Internet Advertising with the Risk-Aversion[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2013,22(2):202-211. |
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| Authors: | LIN Hong-wei SHAO Pei-ji YU Bu-lei |
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| Institution: | (School of Management and Economics,University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054,China) |
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