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基于主体的股市模型及其复杂动力行为
引用本文:
于同奎.基于主体的股市模型及其复杂动力行为[J].复杂系统与复杂性科学,2007,4(3):43-51.
作者姓名:
于同奎
作者单位:
西南大学计算机与信息科学学院,重庆,400715
基金项目:
西南大学校科研和教改项目
摘 要:
股票市场的许多复杂现象是传统金融理论所不能解释的.本文根据复杂经济系统思想建立了一个随机多主体股市模型,并综合利用数理分析和计算机模拟的方法对其进行研究.研究发现:受交易主体模仿感染倾向、价格追踪倾向和策略转移倾向等因素影响,模型呈现出基础价值均衡、非基础价值均衡、周期和混沌等市场形态;计算机模拟再现并解释了股市普遍存在的特征性事实.
关 键 词:
随机多主体股市模型
复杂经济系统
基于主体的计算经济学
文章编号:
1672-3813(2007)03-0043-09
修稿时间:
2007-05-12
Agent-Based Modeling of Stock Market and Its Complex Dynamics
Authors:
YU Tong-kui
Institution:
College of Computer and Information Technology, Southwest University, Chongqing 400715, China
Abstract:
Keywords:
stochastic multi-agent model of stock market
complex economic system
agent-based corn- putational economics
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