| BEKK模型的协同持续性研究 |
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| 引用本文： | 李汉东,张世英.BEKK模型的协同持续性研究[J].系统工程学报,2001,16(3):181-186,196. |
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| 作者姓名： | 李汉东 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院, |
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| 基金项目： | 教育部博士点基金资助项目(2000005606). |
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| 摘 要： | 首先介绍了有关方差持续性的概念，并引入了向量GARCH过程的一种特殊表示形式即BEKK表示形式，在此基础上讨论了BEKK的单整性和持续性，给出了协同持续性的一种简明判定方法并提出了BEKK存在协同持续的充分必要条件，最后给出了一个协同持续的简化表示形式。
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| 关 键 词： | BEKK模型 协同持续性 时间序列分析 组合投资 证券市场 |
| 文章编号： | 1000-5781(2001)03-0181-06 |
Research on common
persistence of BEKK model |
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| LI Han-Dong,ZHANG Shi-ying.Research on common
persistence of BEKK model[J].Journal of Systems Engineering,2001,16(3):181-186,196. |
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| Authors: | LI Han-Dong ZHANG Shi-ying |
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| Abstract: | In this paper, we firstly introduce the conception of persistence in variance and then show that the BEKK model suggested by Engle and Kroner (1995) yields general the GARCH process. The integration and persistence of the BEKK model are discussed and the sufficient and necessary condition of co persistence in variance of the BEKK model is suggested. A parsimonious form of the BEKK models is given at the end of the paper. |
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| Keywords: | vector GARCH process BEKK model integration persistence co persistence |
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