| 用遗传算法直接搜索证券组合投资的有效边界 |
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| 引用本文： | 攀登,吴冲锋.用遗传算法直接搜索证券组合投资的有效边界[J].系统工程学报,2002,17(4):364-367. |
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| 作者姓名： | 攀登 吴冲锋 |
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| 作者单位： | 上海交通大学管理学院,上海,200052 |
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| 基金项目： | 教育部跨世纪优秀人才基金资助项目，国家杰出青年基金资助项目 (70 0 2 5 3 0 3 ) |
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| 摘 要： | 基于遗传算法，提出了一种全球新的直接搜索证券组合投资有效边界的方法，相比于Markowitz方法，它不需要计算协方差矩阵，而且能够适应更复杂的情况，最后，应用上证30指数股票对该算法进行了实证检验，结果良好。
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| 关 键 词： | 遗传算法 证券组合投资 有效边界 遗传算法 金融 |
| 文章编号： | 1000-5781(2002)04-0364-04 |
| 修稿时间： | 2001年2月20日 |
Study on efficient frontier in portfolio investment by using genetic algorithms |
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| PAN Deng,WU Chong feng.Study on efficient frontier in portfolio investment by using genetic algorithms[J].Journal of Systems Engineering,2002,17(4):364-367. |
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| Authors: | PAN Deng WU Chong feng |
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| Abstract: | By using genetic algorithms, we devised a totally new method to search the efficient frontier in portfolio investment. Compared with Markowitz method, this method do not need to compute covariance matrix and can be adapted to more complicate status. We tested this method with 30 stocks which is selected to calculate Shanghai 30 index. |
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| Keywords: | investment portfolios efficient frontier genetic algorithms |
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