| 虹式亚洲期权定价 |
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| 引用本文： | 彭斌,彭绯.虹式亚洲期权定价[J].系统工程理论与实践,2009,29(11):76-83. |
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| 作者姓名： | 彭斌 彭绯 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学,商学院,北京,100872
2. 北京航空航天大学,计算机学院,北京,100191 |
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| 摘 要： | 研究了一种奇异路径依赖型期权——具有虹式特征的亚洲期权的定价问题.基于Black-Scholes模型的假设条件, 利用多维ITO引理和无套利原理,构建了基于两个资产支付红利的虹式亚洲期权多因素路径依赖型期权定价模型,并结合边界条件,导出虹式几何平均亚洲看涨期权的解析定价公式以及虹式几何平均亚洲期权看涨-看跌平价关系式,以此为控制变量模拟计算虹式算术平均亚洲期权,数值实验表明虹式几何平均控制变量法有效地提高了蒙特卡罗模拟虹式算术平均亚洲期权定价的精确度.
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| 关 键 词： | 虹式几何平均亚洲期权 虹式算术平均亚洲期权 蒙特卡罗模拟 |
Pricing of rainbow Asian options |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | rainbow geometric average Asian option rainbow arithmetic average Asian option Monte Carlo simulation |
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