| 从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型 |
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| 引用本文： | 周清,吴卫星.从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型[J].系统工程理论与实践,2007,27(5):48-54. |
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| 作者姓名： | 周清 吴卫星 |
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| 作者单位： | 1. 北京邮电大学,理学院,北京,100876
2. 对外经济贸易大学,金融学院,北京,100029 |
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| 摘 要： | 首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,从动态线性定价法则导出了动态资本资产定价模型.
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| 关 键 词： | 定价算子 Lévy过程 可料表示性 Girsanov定理 资本资产定价模型 |
| 文章编号： | 1000-6788(2007)05-0048-07 |
| 修稿时间： | 2006年2月5日 |
From Dynamical Linear Pricing Rule to Dynamical Capital Asset Pricing Model |
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| ZHOU Qing,WU Wei-xing.From Dynamical Linear Pricing Rule to Dynamical Capital Asset Pricing Model[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2007,27(5):48-54. |
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| Authors: | ZHOU Qing WU Wei-xing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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