| 汇率时间序列混沌动力学特征及实证 |
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| 引用本文： | 谢赤,杨妮,孙柏.汇率时间序列混沌动力学特征及实证[J].系统工程理论与实践,2008,28(8):118-122. |
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| 作者姓名： | 谢赤 杨妮 孙柏 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金重点项目，全国高校青年教师奖励基金 |
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| 摘 要： | 为判定汇率时序是否具有混沌动力学特征,运用相空间重构技术和小数据量算法对5种主要货币兑美元的日汇率数据进行实证分析.研究发现,5种汇率时间序列的最大Lyapunov指数λ1均大于0,相关维数均为分数,表明汇率时间序列的确存在混沌动力学特征.混沌特征的判定为深入分析汇率序列,以及进一步的预测和风险控制提供了重要的理论依据.
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| 关 键 词： | 时间延迟 嵌入维数 Lyapunov指数 分形维 相空间重构 |
Empirical research on the chaotic dynamical features of exchange rate time series |
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| XIE Chi,YANG Ni,SUN Bo.Empirical research on the chaotic dynamical features of exchange rate time series[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2008,28(8):118-122. |
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| Authors: | XIE Chi YANG Ni SUN Bo |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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