| 可转换债券的定价理论(Ⅰ)——违约风险下到期日实施转股条款的转债问题 |
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| 引用本文： | 李少华,任学敏.可转换债券的定价理论(Ⅰ)——违约风险下到期日实施转股条款的转债问题[J].系统工程理论与实践,2004,24(8):18-25. |
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| 作者姓名： | 李少华 任学敏 |
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| 作者单位： | 同济大学应用数学系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(10171078) |
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| 摘 要： | 在Black-Scholes框架下,用偏微分方程(PDE)的方法,给出了固定转换制度下的可转换债券的定价公式.
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| 关 键 词： | 可转换债券 随机利率 定价 |
| 文章编号： | 1000-6788(2004)07-0018-08 |
| 修稿时间： | 2003年4月26日 |
The Pricing Theory of Convertible Bonds with the Conversion Clause at Maturity Considering the Risk of Default |
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| LI Shao-hua,REN Xue-min.The Pricing Theory of Convertible Bonds with the Conversion Clause at Maturity Considering the Risk of Default[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2004,24(8):18-25. |
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| Authors: | LI Shao-hua REN Xue-min |
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| Institution: | Department of Applied Mathematics,Tongji University |
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| Abstract: | Using the method of partial differential equation(PDE) and working in the framework of black-scholes, in this paper, we find formula to price convertible bond with the fixed conversion clauses. |
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| Keywords: | convertible bond stochastic interest rate price |
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