| 零售贷款非线性时变比例违约模型 |
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| 引用本文： | 彭建刚,李樟飞,吕志华,周鸿卫.零售贷款非线性时变比例违约模型[J].系统工程理论与实践,2009,29(11):60-66. |
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| 作者姓名： | 彭建刚 李樟飞 吕志华 周鸿卫 |
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| 作者单位： | 湖南大学,金融学院,长沙,410079 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部博士点基金 |
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| 摘 要： | 基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性.
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| 关 键 词： | 零售贷款 违约概率 非线性关系 时间相依变量 |
Non-linear proportional default model with time-dependent variables for retail loan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | retail loan probability of default non-linear relationship time-dependent variables |
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