|
|||||
|
|
| 单资产期权定价的三项式模型 | |
| 引用本文： | 梅正阳,李楚霖.单资产期权定价的三项式模型[J].系统工程,2001,19(4):54-57. |
| 作者姓名： | 梅正阳 李楚霖 |
| 作者单位： | 华中科技大学数学系,湖北,武汉,430074 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70071012) |
| 摘 要： | 在金融工程和实物期权领域，对其权进行数值计算是非常重要的，单资产期权定价的三项式模型是二项式模型的推广，通过引入新的参数，获得了若干三项式模型风险中性概率，改进了二项式和三项式模型的若干结果。并证明了该模型期权价值所满足的微分方程是Black-Scholes方程的一阶近似。 |
| 关 键 词： | 金融工程 风险中性概率 期权定价 三项式模型 数值计算 |
| 文章编号： | 1001-4098(2001)04-0054-04 |
Trinomial Model of Single Underlying Asset Option Pricing |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |