| 有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析 |
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| 引用本文： | 张鸿雁,任叶庆.有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析[J].系统工程,2002,20(5):40-42. |
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| 作者姓名： | 张鸿雁 任叶庆 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083 |
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| 基金项目： | 中南大学文理基金资助项目 |
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| 摘 要： | 主要解决有风险控制的最优资产组合问题。采用修正后的序列log-最优资产组合模型，取多周期收益率乘积对数值的期望值，约束条件为：（1）风险控制函数值应在rmin,rmax]范围内；（2）资产组合的分量之和为1。在算法实现时则采用一种新兴方法－最优保存遗传算法，并用C语言实现。
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| 关 键 词： | 风险控制 最优资产组合 数学建模 计算分析 投资 证券市场 遗传算法 多周期收益 |
| 文章编号： | 1001-4098(2002)05-0040-03 |
The Mathematical Modeling and Algorithm Analysis for the Optional Portfolio with Risk Control |
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