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| 银行间债券市场回购利率的ARH／GARCH模型及其波动性分析 | |
| 引用本文： | 吴雄伟,谢赤.银行间债券市场回购利率的ARH／GARCH模型及其波动性分析[J].系统工程,2002,20(5):88-91. |
| 作者姓名： | 吴雄伟 谢赤 |
| 摘 要： | 使用ARCH／GARCH模型对我国银行间债券市场三个月回购利率进行了分析，发现其波动性能够用不对称性GARCH模型得到很好的描述，同时，这种不对称性不同于股票收益率中的不对称性。即利率在向上变动的过程中其波动性反而较大。 |
| 关 键 词： | 银行 债券市场 回购利率 ARH模型 GARCH模型 波动性分析 股票收益率 |
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