| 马尔可夫链利率风险模型中破产赤字的分布函数及其界值 |
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| 引用本文： | 刘燕,唐应辉.马尔可夫链利率风险模型中破产赤字的分布函数及其界值[J].系统工程,2006,24(11):102-105. |
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| 作者姓名： | 刘燕 唐应辉 |
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| 作者单位： | 1. 郑州大学,数学系,河南,郑州,450052;电子科技大学,管理学院,四川,成都,610054
2. 四川师范大学,数学与软件科学学院,四川,成都,610066;电子科技大学,应用数学学院,四川,成都,610054 |
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| 基金项目： | 四川省学术与技术带头人培养基金;四川师范大学引进人才基金 |
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| 摘 要： | 应用损失赔付额分布函数的分布类的特性，在假设随机利率服从马尔可夫链的条件下，研究了风险模型中破产时刻赤字的分布函数和界值。并且使用一个具有单调性的算子，给出了一种更实用更有效的对破产时刻赤字分布函数渐进估计的方法。
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| 关 键 词： | 风险理论 破产赤字 马尔可夫链 分布类 |
| 文章编号： | 1001-4098（2006）11-0102-04 |
| 收稿时间： | 2006-05-08 |
| 修稿时间： | 2006-05-082006-08-22 |
The Deficit Distribution with a Markov Chain Interest Model and It's Bounds |
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| LIU Yan,TANG Ying-hui.The Deficit Distribution with a Markov Chain Interest Model and It''''s Bounds[J].Systems Engineering,2006,24(11):102-105. |
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| Authors: | LIU Yan TANG Ying-hui |
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| Abstract: | This paper studies the deficit distribution at ruin by the distribution class of the claim-size distributions in a risk model with the Markov chain stochastic interest. And by a monotone integral operator, we give an asymptotic approximation way which is further improving the older ways. |
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| Keywords: | Risk Theory Deficit Distribution Markov Chains Class of Distribution |
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