| VaR模型的计算方法及其评析 |
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| 引用本文： | 秦拯,陈收,邹建军.VaR模型的计算方法及其评析[J].系统工程,2005,23(7):12-16. |
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| 作者姓名： | 秦拯 陈收 邹建军 |
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| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 教育部博士点基金资助项目（20030532012） |
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| 摘 要： | 常用的风险价值（Valueat Risk，VaR）模型可分为三类：得尔塔-正态法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，三种模型计算方法各不相同，在反映金融资产的风险情况、对资产收益实际分布的拟合优劣等方面各有千秋。在实践中往往需根据具体的投资组合和管理者的意图选择合适的计算方法。
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| 关 键 词： | VaR 风险测量 市场风险 |
| 文章编号： | 1001-4098（2005）07-0012-05 |
| 收稿时间： | 2004-10-06 |
| 修稿时间： | 2004-10-062005-05-25 |
The Calculation and Analysis of VaR Methods |
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| QIN Zheng,CHEN Shou,ZOU Jian-jun.The Calculation and Analysis of VaR Methods[J].Systems Engineering,2005,23(7):12-16. |
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| Authors: | QIN Zheng CHEN Shou ZOU Jian-jun |
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| Abstract: | VaR(Value at Risk) models can be sorted three kinds: Delta-normal method, Historical Stimulation method and Mote Carlo method, which has different way of calculation. Every method has its own advantages and disadvantages on reflecting the risk of financial assets and the actual distribution of asset's returns. In practice, the proper method should be selected based on the concrete portfolio and the intentions of the manager. |
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| Keywords: | VaR Risk Measurer Market Risk |
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