|
|||||
|
|
| 模型不确定性下的最优利率规则 | |
| 引用本文： | 郝晓辉,刘志新,田建强.模型不确定性下的最优利率规则[J].系统工程,2014(8). |
| 作者姓名： | 郝晓辉 刘志新 田建强 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70821061);教育部人文社会科学基金资助项目(12YJC790177) |
| 摘 要： | 在一个封闭后瞻宏观经济模型的基础上,构建包含64个模型的模型空间来刻画模型不确定性,利用贝叶斯模型平均方法求解模型不确定性下的最优利率规则并与单个模型下的最优利率规则进行比较。研究表明,模型不确定性下的最优利率规则比基于单个模型的最优利率规则更加稳健;模型不确定性是央行普遍实行保守的货币政策的原因之一。 |
| 关 键 词： | 模型不确定性 最优利率规则 贝叶斯模型平均方法 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |