| 非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进 |
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| 引用本文： | 闫春,张良玉.非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进[J].系统工程,2014(1):59-64. |
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| 作者姓名： | 闫春 张良玉 |
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| 作者单位： | 山东科技大学数学与系统科学学院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71371111);中国博士后科学基金资助项目(2012M521362);山东省博士后创新项目专项资金资助项目(201303071);教育部人文社会科学研究青年项目(11YJC630209);山东省科学技术发展计划项目(2013GSF12203);山东省青少年教育科学规划课题大学生学术课题(13CZR006) |
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| 摘 要： | 保险索赔历史数据不足,可靠性不高,将严重影响保险公司对未决赔款准备金的评估精度。本文借鉴国内外相关研究经验,研究了准备金评估模型中的平滑问题,介绍了一种以广义线性模型为框架,考虑事故年因子、发展期因子和日历年因子为主要影响因素的平滑化模型,并结合利用Bootstrap法,给出了模型的参数估计方法和未决赔款准备金的预测分布与均方误差等其他统计特征度量。平滑化方法可有效减少随机模型的参数个数,使得参数估计变平稳,提高模型的索赔尾部数据处理能力。
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| 关 键 词： | 未决赔款准备金 广义线性模型 平滑化 Bootstrap方法 |
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