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| 基于不同信息的套期保值策略选择 | |
| 引用本文： | 肖庆宪,杨建奇.基于不同信息的套期保值策略选择[J].上海理工大学学报,2008,30(4). |
| 作者姓名： | 肖庆宪 杨建奇 |
| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 上海市重点学科建设资助项目(T0502) |
| 摘 要： | 利用鞅方法研究了拥有不同市场信息的两类投资者风险最小套期保值问题。通过构建风险资产的跳扩散模型，利用Ito公式和鞅表示定理得到了完全信息下的风险最小策略，并通过投影得到不完全信息下的最优策略。 |
| 关 键 词： | 未定权益 套期保值策略 跳扩散过程 不完全信息 |
Selection of hedging strategies based on different informations |
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| XIAO Qing-xian,YANG Jian-qi.Selection of hedging strategies based on different informations[J].Journal of University of Shanghai For Science and Technology,2008,30(4). | |
| Authors: | XIAO Qing-xian YANG Jian-qi |
| Abstract: | |
| Keywords: | contingent claims hedging strategy jump-diffusion process incomplete information |
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