一类理想二次损失函数下多参数统计模型的风险估计 |
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引用本文: | 肖筱南.一类理想二次损失函数下多参数统计模型的风险估计[J].西安石油学院学报(自然科学版),2003,18(3):86-88. |
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作者姓名: | 肖筱南 |
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摘 要: | Bunke曾讨论了一类多参数控制的线性模型在带正定“加权”矩阵的二次损失函数下,最佳线性无偏估计量的极小极大性。然而,对于相应风险中具有大估计温差的不合理加权,上述损失函数巳不适用。为此,提出了一类更为理想的二次损失函数,并在此损失函数下,对相关风险进行了极小极大估计与比较.结果表明,所提出的二次损失函数是合理的、适用的.
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关 键 词: | 理想二次损失函数 多参数统计模型 风险估计 极小极大性 先验概率密度 后验风险 |
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