| 基于铜产业链的跨市场统计套利实证检验 |
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| 引用本文： | 曹建文. 基于铜产业链的跨市场统计套利实证检验[J]. 西南民族学院学报(自然科学版), 2013, 39(3) |
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| 作者姓名： | 曹建文 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200030 |
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| 摘 要： | 统计套利首先需要找到具有高相关性,且价格有长期均衡关系的两个金融资产,我们尝试从产业链的视角来寻找这样的资产组合.我们对基于铜产业链的跨市场统计套利进行了实证检验,实证结果表明:我国的铜期货市场经过多年发展,初步具备了价格发现功能,铜期货价格与相关上市公司股票价格间存在着长期均衡关系.基于铜产业链的跨市场统计套利在实践上是可行的.
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| 关 键 词： | 统计套利 协整 产业链 跨市场 |
Empirical research of cross market statistical arbitrage based on copper industry chain |
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| CAO Jian-wen. Empirical research of cross market statistical arbitrage based on copper industry chain[J]. Journal of Southwest Nationalities College(Natural Science Edition), 2013, 39(3) |
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| Authors: | CAO Jian-wen |
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