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| 基于B-S公式的欧式股本权证多因素定价模型 | |
| 引用本文： | 杨立洪,徐黄玮,刘广. 基于B-S公式的欧式股本权证多因素定价模型[J]. 系统工程学报, 2009, 24(1) |
| 作者姓名： | 杨立洪 徐黄玮 刘广 |
| 作者单位： | 1. 华南理工大学数学科学学院,广东,广州,510640 2. 华南理工大学经济贸易学院,广东,广州,510006 |
| 基金项目： | 广东省科技厅软科学研究项目 |
| 摘 要： | 综合分析了保底条款、股本摊薄、交易费用和除权除息四个重要因素对股本权证价值的影响.在B-S公式框架下,采用递进方式建立了具有这四个因素影响的欧式股本权证定价模型,实证分析表明该模型较B-S模型更好地反映了股本权证的特性. |
| 关 键 词： | 股本权证 定价模型 B-S公式 多因子分析 |
Multi-factors pricing model of European equity warrants based on B-S Formula |
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| YANG Li-hong,XU Huang-wei,LIU Guang. Multi-factors pricing model of European equity warrants based on B-S Formula[J]. Journal of Systems Engineering, 2009, 24(1) | |
| Authors: | YANG Li-hong XU Huang-wei LIU Guang |
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| Keywords: | |
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