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| 基于双指数跳跃-扩散过程的欧式一篮子期权定价 | |
| 作者姓名： | 杨芮 张艳慧 温伟 |
| 作者单位： | 1.北京工商大学数学与统计学院,北京 100048; 2.北京工商大学经济学院,北京 100048 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11971042)资助项目; |
| 摘 要： | 该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式看跌期权的定价公式,可用于处理一篮子期权的定价问题. |
| 关 键 词： | 一篮子期权 双指数跳跃-扩散过程 鞅定价方法 |
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