| 支付红利的几何亚式期权定价模型 |
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| 引用本文： | 郭娜,刘新平. 支付红利的几何亚式期权定价模型[J]. 吉首大学学报(自然科学版), 2009, 30(3): 28-30 |
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| 作者姓名： | 郭娜 刘新平 |
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| 作者单位： | 陕西师范大学数学与信息科学学院,陕西,西安,710062;陕西师范大学数学与信息科学学院,陕西,西安,710062 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r(t)和风险资产支付红利,并且有依赖时间参数的期望收益率μ(t)、波动率σ(t)及红利率ρ(t)的情况下,几何型具有浮动敲定价格的亚式期权的定价模型.
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| 关 键 词： | 鞅方法 几何亚式期权 浮动敲定价格 红利 |
Geometric Average Asian Option Pricing from the Price of Stock Dividends-Payment |
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| GUO Na,LIU Xin-ping. Geometric Average Asian Option Pricing from the Price of Stock Dividends-Payment[J]. Journal of Jishou University(Natural Science Edition), 2009, 30(3): 28-30 |
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| Authors: | GUO Na LIU Xin-ping |
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| Affiliation: | (College of Mathematics and Information Science,Shannxi Normal University,Xi’an 710062,China) |
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| Abstract: | Under the circumstances of time-dependent interest rate r(t) of riskless asset,dividend payment of risk asset,time-dependent expected return μ(t),volatility σ(t) and dividend yieldρ(t),the authors use martingale to establish a pricing model of geometric Asian options with floating strike price. |
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| Keywords: | martingale geometric Asian options floating strike price dividend |
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