| 我国物价指数的时间序列分析 |
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| 引用本文： | 孙宏义,陈建丽,朱梅.我国物价指数的时间序列分析[J].安徽工程科技学院学报,2004,19(4):30-33. |
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| 作者姓名： | 孙宏义 陈建丽 朱梅 |
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| 作者单位： | 1. 安徽工程科技学院,应用数理系,安徽,芜湖,241000
2. 南京工业大学,数学系,江苏,南京,210009 |
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| 摘 要： | 借助于SAS软件,首先将时间序列的ARIMA模型应用于我国的物价指数分析,通过分析其拟合与预测误差可以发现该模型效果良好.然后运用ARCH模型进行分析,经过比较发现在对我国物价指数的分析上,ARIMA模型的效果要好于ARCH模型.
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| 关 键 词： | 物价指数 时间序列 ARIMA模型 ARCH模型 预测 物价指数 时间序列分析 price index market Chinese analysis 比较 ARCH 运用 效果 发现 预测误差 拟合 指数分析 应用 模型 ARIMA 软件 |
| 文章编号： | 1672-2477(2004)04-0030-04 |
| 修稿时间： | 2004年3月23日 |
Statistic analysis of Chinese market price index |
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| SUN Hong-yi,CHEN Jian-li,ZHU Mei.Statistic analysis of Chinese market price index[J].Journal of Anhui University of Technology and Science,2004,19(4):30-33. |
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| Authors: | SUN Hong-yi CHEN Jian-li ZHU Mei |
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| Abstract: | With the help of SAS software, we use ARIMA model to analyze Chinese market price index. After analyzing the residual of filt and forecast, we find that the ARIMA model is a helpful one. Then, we use the ARCH model to analyze the market price index and find that the ARIMA model is better than the ARCH model. |
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| Keywords: | market price index times series ARIMA model ARCH model forecast |
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