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| VaR下两相依风险的最优停止损失再保险 | |
| 引用本文： | 朱亚茹. VaR下两相依风险的最优停止损失再保险[J]. 南开大学学报(自然科学版), 2009, 42(4) |
| 作者姓名： | 朱亚茹 |
| 作者单位： | 华北电力大学,数理学院,河北,保定,071003 |
| 摘 要： | 采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaR标准下的最优保留值及其存在条件,最后给出例子验证了结果. |
| 关 键 词： | 再保险 相依风险 停止损失 方差保费原理 在险价值 |
Optimal Retention for a Stop-loss Reinsurance in Dependent Risks under the VaR Risk Measure |
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