| 基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究 |
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| 引用本文： | 马永开,唐小我.基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究[J].系统工程理论与实践,2001,21(12):11-16. |
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| 作者姓名： | 马永开 唐小我 |
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| 作者单位： | 电子科技大学管理学院 |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金(79725002) |
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| 摘 要： | 假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集 ,给出了一般情况下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解 ,研究了对应最优投资策略的有效性和相对有效性 ,并对此最优投资策略进行了结构分析.
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| 关 键 词： | 证券组合 参考证券组合 跟踪误差 相对有效边界 |
| 文章编号： | 1000-6788(2001)12-0011-06 |
| 修稿时间： | 2000年2月16日 |
A Study on the Model of Portfolio Investment Decision Based on Tracking Error |
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| MA Yong-kai,TANG Xiao-wo.A Study on the Model of Portfolio Investment Decision Based on Tracking Error[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2001,21(12):11-16. |
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| Authors: | MA Yong-kai TANG Xiao-wo |
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| Institution: | Management College,University of Electronic Science and Technology of China |
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| Abstract: | This paper assumes that manager's portfolio and benchmark possess respective investment set of securities,presents a general model of portfolio investment decision based on tracking error and its optimal solution,and studies the corresponding optimal portfolio's efficiency and relative efficiency,and analyses the optimal portfolio structurally. |
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| Keywords: | portfolio benchmark tracking error relatively efficient frontier |
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