| 中国股票市场多标度分形特征的实证研究 |
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| 引用本文： | 魏宇,黄登仕. 中国股票市场多标度分形特征的实证研究[J]. 系统工程, 2003, 21(3): 7-12 |
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| 作者姓名： | 魏宇 黄登仕 |
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| 作者单位： | 西南交通大学,经济管理学院,四川,成都,610031 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (70 1710 5 4 )，国家杰出青年科学基金资助项目 (70 2 2 90 0 1) |
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| 摘 要： | 混沌和分形是自然系统和社会经济系统中广泛存在的一种非线性现象。近年来许多国外学者通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析，发现了这些数据所具有的另一种重要的非线性特征——多标度分形(Multifractal)特征。通过对中国股票市场的代表数据(上海证券交易所综合股价指数和深圳证券交易所成份股价指数)的实证研究得出类似的结论，并就金融市场多标度分形特征发现的重大意义作出评述与展望。
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| 关 键 词： | 股票市场 证券交易 金融市场 多标度分形特征 中国 |
| 文章编号： | 1001-4098(2003)03-0007-06 |
A Study on the Multifractal Feature of Chinese Stock Market |
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| WEI Yu,HUANG Deng-shi. A Study on the Multifractal Feature of Chinese Stock Market[J]. Systems Engineering, 2003, 21(3): 7-12 |
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| Authors: | WEI Yu HUANG Deng-shi |
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| Abstract: | Chaos and fractal are the nonlinear phenomena which widely exist in nature and socio-economic system. Many recent researches with empirical data have demonstrated that financial data has another important nonlinear feature - multifractal. The empirical data in China stock market are analyzed, and the similar results are obtained. |
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| Keywords: | Stock Market Multifractal Price Volatility Fat-Tailed Distribution Financial Risk Management |
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