|
|||||
|
|
| 基于信噪比的投资组合策略研究 | |
| 作者姓名： | 魏世振 尤晨 韩玉启 陈传明 |
| 作者单位： | (1)南京大学商学院;(2)桂林星辰电力电子有限公司博士后流动站;(3)福建长富乳业集团博士后流动站;(4)南京理工大学经济管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(70272065) |
| 摘 要： | 采用收益率的协方差矩阵的特征根刻划投资的风险;用主成分综合反映证券市场的信息;用主成分的信噪比反映投资组合的期望收益率与风险之间的均衡关系,并以此作为投资组合收益极大化的指标;得到了不同与H.Markowitz的投资组合模型,并给出了具体的投资组合策略-卖空与非卖空条件下的投资组合的比例,文章最后给出了一个实例. |
| 关 键 词： | 投资组合 主成分分析 信噪比 |
| 文章编号： | 1000-6788(2004)02-008-06 |
| 修稿时间： | 2002-11-05 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》下载全文 | |