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| 马氏过程影响的Le′vy模型下的期权定价 | |
| 引用本文： | 王丙均,袁明霞,杨纪龙. 马氏过程影响的Le′vy模型下的期权定价[J]. 江南大学学报(自然科学版), 2010, 9(2): 239-243 |
| 作者姓名： | 王丙均 袁明霞 杨纪龙 |
| 作者单位： | 1. 金陵科技学院,公共基础课部,江苏南京,211169 2. 南京大学,金陵学院,江苏南京,210089 3. 南京师范大学,数学科学学院,江苏南京,210097 |
| 基金项目： | 江苏省高校自然科学基金项目(07KJD110093) |
| 摘 要： | 基于受马氏过程影响的Le′vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法;推广了E lliott等人得出的结论。 |
| 关 键 词： | Le′vy模型 Esscher变换 最小熵鞅测度 期权定价 |
Option Pricing under Le'vy Model with Markov Regime Switching |
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| WANG Bing-jun,YUAN Ming-xia,YANG Ji-long. Option Pricing under Le'vy Model with Markov Regime Switching[J]. Journal of Southern Yangtze University:Natural Science Edition, 2010, 9(2): 239-243 | |
| Authors: | WANG Bing-jun YUAN Ming-xia YANG Ji-long |
| Affiliation: | 1.Department of Basic Courses;Jinling Institute of Technology;Nanjing 211169;China;2.Jinling College;Nanjing University;Nanjing 210089;3.School of Mathematics Science;Nanjing Normal University;Nanjing;210097;China |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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