一个概率不等式

概率不等式是证明大数定律和中心极限定理的重要工具,因此在概率论研究中占有重要的地位。本文推广了〔1〕中的概率不等式。引理设y_1,y_2,…,y,y_(u+1),…,y_v是独立随机变量,f_1和f_2分别是u元、v-u元Borel可测函数,则f_1(y_1,…,y_u)和f_2(y_(u+1),…y_v)相互独立。引理的证明,可参看〔2〕。定理一设y_1,y_2,…,y_v是独立随机变量,且 My_i=0,Dy_1=σ_i~2(i=1,2,…,v,)。又C_1≥C_2≥…≥C_v≥0,则对任意ε>0和任意正整数对u,v,有