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| 基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析 | |
| 引用本文： | 陆书芳. 基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版), 2013, 30(6): 6-10 |
| 作者姓名： | 陆书芳 |
| 作者单位： | 重庆大学数学与统计学院,重庆,401331 |
| 摘 要： | 以上证综合指数2006-01-02-2012-12-31的每日收盘价对数收益率为样本,运用半参数GARCH模型对其波动性进行研究,并与参数GARCH模型进行比较,凸显出了半参数模型的优良性. |
| 关 键 词： | 波动率 半参数模型 GARCH模型 局部多项式估计 |
Empirical Analysis of Shanghai Composite Index Based on a Semiparametric GARCH Model |
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| LU Shu-fang. Empirical Analysis of Shanghai Composite Index Based on a Semiparametric GARCH Model[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition, 2013, 30(6): 6-10 | |
| Authors: | LU Shu-fang |
| Abstract: | The volatilities of Shanghai Composite Index are explored by a flexible semiparametric GARCH model whose good outperformance is demonstrated by comparing with a parametric GARCH model in this paper. |
| Keywords: | Volatility Semiparametric Model GARCH LPE |
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