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| 高维ARCH(q)模型噪声密度函数的估计 | |
| 作者姓名： | 黄晓薇 王德辉 宋立新 |
| 作者单位： | 吉林大学数学学院,长春,130012;吉林大学数学学院,长春,130012;吉林大学数学学院,长春,130012 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:10271049). |
| 摘 要： | 采用核密度估计方法对高维ARCH(q)噪声的密度函数进行估计, 给出此估计的相合性和随机模拟结果, 并用该方法对深沪股市数据进行了分析
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| 关 键 词： | 高维ARCH(q)模型 拟似然估计 核密度估计 |
| 文章编号： | 1671-5489(2004)02-0151-07 |
| 收稿时间： | 2003-04-29 |
| 修稿时间： | 2003-04-29 |
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