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| 美式几何平均亚洲期权定价问题的近似解析解① | |
| 引用本文： | 孙玉东,田景仁,陈瑛.美式几何平均亚洲期权定价问题的近似解析解①[J].佳木斯大学学报,2019,37(6). |
| 作者姓名： | 孙玉东 田景仁 陈瑛 |
| 作者单位： | 贵州民族大学商学院,贵州 贵阳,550025 |
| 基金项目： | 贵州省科学技术基金项目;贵州省教育厅青年科技人才成长项目 |
| 摘 要： | 针对美式几何平均亚洲期权定价问题,首先利用自融资策略、结合财富过程的交易费用给出了美式几何平均亚洲期权和相应欧式几何平均亚洲期权价格之间的等价关系式。其次通过欧式几何平均亚洲期权价格的定价公式,给出了一个结构更加简介、使用更加灵活的美式几何平均亚洲期权近似定价公式.最后,给出了两个了应用实例,显示近似结果的实证价值。 |
| 关 键 词： | 美式几何平均亚洲期权 Black-Scholes模型 近似定价公式 |
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