| 基于ARMA模型的汇率走势预测及在商业银行外汇理财业务中的应用 |
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| 引用本文： | 马莉,徐庆宏. 基于ARMA模型的汇率走势预测及在商业银行外汇理财业务中的应用[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2009, 34(2) |
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| 作者姓名： | 马莉 徐庆宏 |
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| 作者单位： | 贵州财经学院金融学院,贵阳,550004 |
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| 摘 要： | 汇率的变动，将对金融机构的外汇管理业务造成直接影响．由于影响汇率及其波动幅度的因素十分复杂，汇率波动频率较高，对汇率进行准确预测一直是一项十分困难的工作．近年来，ARMA模型开始被广泛地用于对变动频率较高的金融时间序列建模，它能较好地抓住此类时间序列的动态特征．以人民币汇率变动的历史数据为样本，通过建立MA（2）模型对未来的人民币汇率变动进行预测，以解决其在商业银行外汇理财业务中的应用问题．
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| 关 键 词： | 金融时间序列 汇率预测 ARMA模型 |
Research on Trend Predication of Foreign Exchange and Its Application to Foreign Exchange Financing Business of Commercial Banks Based on Model ARMA |
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| MA Li,XU Qing-hong. Research on Trend Predication of Foreign Exchange and Its Application to Foreign Exchange Financing Business of Commercial Banks Based on Model ARMA[J]. Journal of southwest china normal university(natural science edition), 2009, 34(2) |
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| Authors: | MA Li XU Qing-hong |
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