|
|||||
|
|
| 基于跳扩散模型的石油价格长期趋势分析 | |
| 作者姓名： | 张金锁 金浩 邹绍辉 |
| 作者单位： | 1. 西安科技大学 管理学院, 西安 710054; 2. 西安科技大学 理学院, 西安 710054 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71103143, 71273206, 71473194);陕西省科技厅自然科学基金(2013KJXX-40) |
| 摘 要： | 分析了国际石油市场1986至2012年周价格形成机制的长期演变趋势.在讨论均衡理论基础上,以长期市场供求关系解释了国际油价长期波动现象.基于跳扩散模型拟合石油价格动态过程,利用结构变点检验和累积量估计方法进行了实证研究.历史数据分析表明石油价格具有高波动性、高强度跳跃性和上升漂移特征.此外,模型预测即使当前大幅增加石油投资,未来几年内石油价格变化仍会处于一种高频跳跃的上行阶段. |
| 关 键 词： | 石油价格 跳扩散模型 波动 结构变点检验 累积量估计 |
| 收稿时间： | 2013-05-31 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》下载全文 | |