| 基于差异系数σ/R的最优证券选择方法 |
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| 引用本文： | 龙朝阳,田银华,屠新曙. 基于差异系数σ/R的最优证券选择方法[J]. 湘潭师范学院学报(自然科学版), 2004, 26(4): 96-99 |
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| 作者姓名： | 龙朝阳 田银华 屠新曙 |
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| 作者单位： | 1. 湘潭大学,管理学院,湖南,湘潭,411105
2. 湘潭大学,商学院,湖南,湘潭,411105 |
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| 基金项目： | 国家教育部人文社会科学研究一般项目(02JA790049);湖南省社会科学研究规划项目(01C0098) |
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| 摘 要： | 通过对非负约束条件下有效组合边界的微分性质研究，提出了该条件下极小化差异系数的最优证券选择方法。中导出了通过临界点跳跃寻优确定最优投资权重的方法，减少了计算量，进一步优化了现有的研究结果。最后，给出了实例分析。
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| 关 键 词： | 证券选择 最优 差异系数 实例分析 约束条件 寻优 权重 微分 临界点 极小化 |
| 文章编号： | 1671-0231(2004)04-0096-04 |
| 修稿时间： | 2004-05-04 |
Optimal portfolio selection on minimizing difference coefficient under nonnegative constraint |
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