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| 美式债券期权定价问题的差分方法 | |
| 引用本文： | 郝小宁.美式债券期权定价问题的差分方法[J].太原理工大学学报,2008,39(6). |
| 作者姓名： | 郝小宁 |
| 作者单位： | 太原理工大学,理学院,山西,太原,030024 |
| 摘 要： | 研究美式零息票债券期权定价问题的差分方法。对美式债券期权所遵循的变分不等方程建立隐式差分逼近,利用能量方法分析差分解的稳定性和收敛性,并给出误差估计。理论证明此方法是有效的。 |
| 关 键 词： | 期权定价 差分格式 能量方法 |
The Difference Method for American Bond Option Pricing |
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| HAO Xiao-ning.The Difference Method for American Bond Option Pricing[J].Journal of Taiyuan University of Technology,2008,39(6). | |
| Authors: | HAO Xiao-ning |
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| Keywords: | |
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