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| 改进的差分自回归移动平均模型的共轭梯度参数估计法 | |
| 作者单位： | ;1.燕山大学理学院 |
| 摘 要： | 为了提高差分自回归移动平均模型的拟合精度,本文结合已有的文献,借助无约束优化方法来解决此模型中的参数估计问题。主要提出了一种改进的差分自回归移动平均模型参数的优化估计法,并对提出的算法进行详细说明,在强Wolfe条件下对全局收敛性进行了证明。该方法保证了迭代计算的收敛性,并且提高了收敛的速度。数值试验结果说明:该算法是一种较为有效的方法,与其他方法比较,参数估计值更为显著,提高了预测精度。 |
| 关 键 词： | 差分自回归移动平均模型(ARIMA模型) 自回归滑动平均模型(ARMA模型) 参数估计 无约束问题 共轭梯度法 Wolfe搜索 |
Improved Conjugate Gradient Parameter Estimation for Autoregressive Integrated Moving Average Model |
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| Keywords: | |