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| 组合预测模型在汇率预测中的应用 | |
| 作者单位： | ;1.聊城大学质量学院;2.聊城大学商学院 |
| 摘 要： | 为准确对汇率进行预测,提出基于ARIMA-GARCH~GED模型与PSO-LSSVM模型的汇率组合预测模型.首先,利用HP滤波将汇率分解为长期趋势序列与循环序列,然后运用ARIMA-GARCH~GED模型对长期趋势序列进行预测分析,运用PSO-LS-SVM模型对循环序列进行训练分析,最后将长期趋势与循环趋势的值相加即为汇率预测值.通过实例分析对比发现,此组合预测模型精度高于单一预测模型,可以更加准确预测非平稳汇率时间序列. |
| 关 键 词： | 汇率 ARIMA-GARCH~GED模型 PSO-LSSVM模型 HP滤波 |
Application of Combination Model for Exchange Rate Forecasting |
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