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| Markov随机环境过程驱动的风险过程 | |
| 作者姓名： | 唐胜达 秦永松 |
| 作者单位： | 1.广西师范大学 数学科学学院,广西桂林,541004;2.广西师范大学 数学科学学院,广西桂林,541004 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目,广西教育厅科研资助项目 |
| 摘 要： | 本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度.同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法. |
| 关 键 词： | 风险过程 期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程 随机环境 |
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