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负半方差风险下的证券组合投资模型研究
引用本文:沈忠环. 负半方差风险下的证券组合投资模型研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版), 2003, 25(5): 470-472
作者姓名:沈忠环
作者单位:三峡大学,理学院,湖北,宜昌,443002
摘    要:在分析Markowitz模型、E-Sh风险测度模型及一种半方差模型的基础上,提出了一种新的半方差风险测度方法--负半方差风险,并结合案例说明了负半方差模型的优越性。

关 键 词:证券组合投资 半方差风险 风险相关矩阵 负半方差模型
文章编号:1007-7081(2003)05-0470-03
修稿时间:2003-05-28

Research on Potrfolio Investment Models Under Semi-Variance Risk
Shen Zhonghuan. Research on Potrfolio Investment Models Under Semi-Variance Risk[J]. Journal of China Three Gorges University(Natural Sciences), 2003, 25(5): 470-472
Authors:Shen Zhonghuan
Abstract:Based on the analyzing Markowitz model, E-Sh risk measure model and a kind of semi-variance model,a measure model of a new semi-variance risk,negative semi-variance risk,is put forward. The superiority of this model is illustrated with some case.
Keywords:portfolio investment  semi-variance risk  risk correlation matrix
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