| 一类无穷维随机系统最优控制的鞅方法 |
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| 引用本文： | 石北源 张焰辉. 一类无穷维随机系统最优控制的鞅方法[J]. 中山大学学报(自然科学版), 1991, 30(1): 18-22 |
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| 作者姓名： | 石北源 张焰辉 |
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| 作者单位： | 中山大学数学系，中山大学数学系 1984级研究生 |
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| 摘 要： | 研究Hilbert空间中一类随机系统的最优控制问题。先给出实值平方可积鞅按取值于Hilbert空间的Brown运动的随机积分的表示,然后证明了最优控制主要条件的一个鞅结果,并用可测选择法给出最优控制的一个具体形式。
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| 关 键 词： | 随机系统 最优控制 鞅 |
The Martingale Method of the Optimal Control of a Nonlinear Stochastic System in Hilbert Space |
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| Shi Beiyuan,Zhang Yanhui. The Martingale Method of the Optimal Control of a Nonlinear Stochastic System in Hilbert Space[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 1991, 30(1): 18-22 |
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| Authors: | Shi Beiyuan Zhang Yanhui |
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| Affiliation: | Shi Beiyuan;Zhang Yanhui Department of Mathematics |
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| Abstract: | The optimal control problem of a nonlinear stochastic system with values in Hilbert space is studied.We derive a martingale result for the necessary andsufficient condition of the optimal control by using the same approach as[5],in infinite-dimensional space, is given. A concrete form of the optimal control |
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| Keywords: | martingle stochastic system optimal control |
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