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| 带有模糊收益率的投资组合选择模型 | |
| 引用本文： | 陈国华,陈收,房勇,汪寿阳.带有模糊收益率的投资组合选择模型[J].系统工程理论与实践,2009,29(7):8-15. |
| 作者姓名： | 陈国华 陈收 房勇 汪寿阳 |
| 作者单位： | 1. 湖南大学,工商管理学院,长沙,410082;湖南人文科技学院,数学系,娄底,417000 2. 湖南大学,工商管理学院,长沙,410082 3. 中国科学院,数学与系统科学研究院,北京,100190 4. 湖南大学,工商管理学院,长沙,410082;中国科学院,数学与系统科学研究院,北京,100190 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，国家社会科学基金，湖南省教育厅资助项目 |
| 摘 要： | 考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把 模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较. |
| 关 键 词： | 投资组合选择 模糊线性规划 模糊两阶段法 模糊预期收益率 |
Model for portfolio selection with fuzzy return rates |
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| CHEN Guo-hua,CHEN Shou,FANG Yong,WANG Shou-yang.Model for portfolio selection with fuzzy return rates[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2009,29(7):8-15. | |
| Authors: | CHEN Guo-hua CHEN Shou FANG Yong WANG Shou-yang |
| Abstract: | This paper deals with a portfolio selection problem with fuzzy expected return rates. An efficient way is given to transform a traditional optimization problem with variance constraints into a fuzzy linear programming problem. Based on fuzzy mathematics methods, the fuzzy linear programming problem is converted into a multi-objective parameter linear programming problem. A fuzzy two-stage algorithm is proposed to solve it. Finally, a numerical example is given to illustrate the behavior of the proposed model. |
| Keywords: | portfolio selection fuzzy linear programming fuzzy two-stage algorithm fuzzy expected return rates |
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