| 带Poisson跳的B-S期权定价模型 |
| |
| 引用本文： | 孙洁,王姗姗. 带Poisson跳的B-S期权定价模型[J]. 四川理工学院学报(自然科学版), 2008, 21(5) |
| |
| 作者姓名： | 孙洁 王姗姗 |
| |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院,西安,710048;西安工程大学理学院,西安,710048 |
| |
| 基金项目： | 西安工程大学校管项目 |
| |
| 摘 要： | 文章主要讨论欧式期权的定价公式,假定股票价格过程遵循带Poisson跳的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,得到欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系。
|
| 关 键 词： | B-S模型 期权定价公式 跳扩散过程 |
B-S Option Pricing Driven by Poisson Jump Diffusion Process |
| |
| SUN Jie,WANG Shan-shan. B-S Option Pricing Driven by Poisson Jump Diffusion Process[J]. Journal of Sichuan University of Science & Engineering(Natural Science Editton), 2008, 21(5) |
| |
| Authors: | SUN Jie WANG Shan-shan |
| |
| Abstract: | It is discussed the Europe option pricing formula, under the assumptions that stocks prices process driven by Poisson jump-diffusion process, and the expected rate μ,volatility σ and risk-less rate are functions of time, we obtain the pricing formula and put-call parity of European option. |
| |
| Keywords: | B-S model option pricing formula Poisson jump-diffusion process |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
