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| 基于我国股市混沌行为的预测分析 | |
| 作者姓名： | 康建林 韩苗 |
| 摘 要： | 时间序列中的随机性蕴涵着非线性确定性系统混沌行为，混沌系统对初值的极端敏感性使之不可能对其进行长期预测，然而，在判定时间序列混沌行为的基础上运用局域法对我国股市进行了短期预测，并指出在计算关联维数时存在的问题，得到了较好的结果． |
| 关 键 词： | 混沌 预测 相空间重构 Lyapunov指数 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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